Вопросы и ответы:
Вопрос: Биржевые риски – это:
Ответ: возможность потерь от биржевых сделок
Ответ: риск неплатежа по коммерческим сделкам
Ответ: риск неплатежа комиссионного вознаграждения брокерской фирмы
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от возможного результата (рискового события) риски можно подразделить на две большие группы:
Ответ: чистые и спекулятивные
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от конкретного содержания финансовой рисковой ситуации альтернативность разрешается:
Ответ: на основании прошлого опыта и интуиции
Ответ: на основании специальных методов и методик
Ответ: на основании принятия волевого решения
___________________________________________________________________
Вопрос: В зависимости от основной причины возникновения риски делятся на:
Ответ: природно-естественные и экологические
Ответ: политические
Ответ: транспортные и коммерческие
___________________________________________________________________
Вопрос: В задаче об оптимальном портфеле ценных бумаг целевой функцией может быть:
Ответ: минимизация риска при заданной доходности
Ответ: максимизация дохода при риске не выше заданного
___________________________________________________________________
Вопрос: В каком портфеле возможно полное отсутствие риска?
Ответ: При полной обратной корреляции бумаг, составляющих портфель
___________________________________________________________________
Вопрос: Выберите множество портфелей минимальной дисперсии, если условие характеристики портфеля таково:
Ответ: 1; 2; 3
___________________________________________________________________
Вопрос: Выберите множество эффективных портфелей, если числовые характеристики портфеля таковы:
Ответ: 7; 8; 9; 10
___________________________________________________________________
Вопрос: Выбор того или иного приема управления риском осуществляется на основе правил:
Ответ: максимальный результат при приемлемом риске
Ответ: оптимальное сочетание выигрыша и величины риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Выбрать один из вариантов ответа на вопрос: когда применяется критерий Лапласа?
Ответ: в условиях равновероятности всех вариантов
___________________________________________________________________
Вопрос: Дефляционный риск - это:
Ответ: риск того, что при росте дефляции происходит падение уровня цен, ухудшение экономических условий предпринимательства и снижение доходов
___________________________________________________________________
Вопрос: Доверительный интервал доходности многопериодного портфеля:
Ответ: всегда не симметричен относительно среднего значения
___________________________________________________________________
Вопрос: Если в условиях рисковой ситуации альтернатива выбирается без должного учета объективных закономерностей развития явления, то это ведет:
Ответ: к авантюризму, волюнтаризму, торможению социального прогресса
___________________________________________________________________
Вопрос: Если коэффициент альфа больше нуля, то эти ценные бумаги рынком
Ответ: недооценены
___________________________________________________________________
Вопрос: Зависимость между длиной инвестиционного горизонта инвестора и уровнем риска его портфеля:
Ответ: прямая - с увеличением длины горизонта растет уровень риска портфеля инвестора
___________________________________________________________________
Вопрос: Задачами риск-менеджера являются:
Ответ: обнаружение зон повышенного риска
Ответ: оценка степени риска
Ответ: разработка мер по предупреждению или снижению риска
Ответ: в случае, когда рискованное событие произошло, принятие мер к максимально возможному возмещению причиненного ущерба
___________________________________________________________________
Вопрос: Инвестиции по ГКО-ОФЗ:
Ответ: являются безрисковыми только в том смысле, что их номинальная доходность не изменяется в течение данного периода времени
Ответ: являются в определенной степени рисковыми, т.к. зависят, например, от фактических темпов роста инфляции в течение периода владения данной ценной бумагой
___________________________________________________________________
Вопрос: Инвестиционные риски включают в себя:
Ответ: риск упущенной выгоды
Ответ: риск снижения доходности
Ответ: риск прямых финансовых потерь
___________________________________________________________________
Вопрос: Инфляционный риск - это:
Ответ: риск того, что при росте инфляции, получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем растут
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя критерий Лапласа и правило максимизации среднего ожидаемого дохода, определить наилучший вариант решения, если матрица последствий выглядит следующим образом:
Ответ: третий
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя следующие данные, определите коэффициент альфа.
Ответ: 11.23
___________________________________________________________________
Вопрос: Используя следующие данные, определите долю риска данных ценных бумаг, вносимую рынком (Ri2).
Ответ: 0.575
___________________________________________________________________
Вопрос: К процентным рискам относятся:
Ответ: возможность потерь, которые могут понести коммерческие банки, кредитные учреждения, селинговые компании в результате превышения процентных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным средствам, над ставками по предоставленным кредитам
Ответ: возможность потерь, которые могут понести инвесторы в связи с изменением дивидендов по акциям, процентных ставок по облигациям, сертификатам и другим ценным бумагам на рынке ценных бумаг
Ответ: риск, который несет инвестор, вложивший средства в среднесрочные и долгосрочные ценные бумаги с фиксированным процентом при текущем повышении среднерыночного процента в сравнении с фиксированным уровнем
___________________________________________________________________
Вопрос: К рискам, связанным с покупательной способностью денег, относятся:
Ответ: инфляционные и дефляционные риски
Ответ: валютные риски
Ответ: риск ликвидности
___________________________________________________________________
Вопрос: К уменьшению какого риска приводит диверсификация портфеля ценных бумаг?
Ответ: Собственного риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Как известно, коэффициент корреляции между двумя классами активов (акциями и облигациями) и величина риска при заданном уровне доходности могут быть связаны определенным соотношением. В связи с этим, отметьте верный ответ.
Ответ: чем меньше коэффициент корреляции, тем больше возможностей у инвестора для снижения риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Какие количественные характеристики используются при оценке риска инвестиционного портфеля?
Ответ: дисперсия
Ответ: стандартное отклонение
___________________________________________________________________
Вопрос: Какие характеристики используются для описания инвестиционного портфеля?
Ответ: доходность
Ответ: риск
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое значение может принимать коэффициент детерминации?
Ответ: 0,7
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое из названных ниже правил отражает критерий крайнего пессимизма при выборе варианта решения?
Ответ: правило Вальда
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое решение примет ЛПР по правилу Сэвиджа, если матрица последствий имеет вид:
Ответ: третье
___________________________________________________________________
Вопрос: Какое решение примет ЛПР, руководствующееся правилом Вальда, если матрица последствий имеет вид?
Ответ: третье
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой вариант решения примет ЛПР по правилу Сэвиджа, если матрица рисков имеет вид
Ответ: третий
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой доход получит ЛПР, если оно выберет вариант решения, руководствуясь правилом Вальда, для матрицы последствий, имеющей вид:
Ответ: 3
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой доход получит ЛПР, принявшее решение по критерию максимакса для следующей матрицы последствий?
Ответ: 12
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой из названных ниже критериев выбора вариантов решения взвешивает оптимистический и пессимистический подходы к ситуации?
Ответ: правило Гурвица
___________________________________________________________________
Вопрос: Какой из названных ниже критериев отражает правило крайнего оптимизма при выборе варианта решения в условиях неопределенности?
Ответ: правило максимакса
___________________________________________________________________
Вопрос: Классификация рисков необходима:
Ответ: для правильной идентификации риска
___________________________________________________________________
Вопрос: Кредитный риск:
Ответ: это возможность неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору
Ответ: это возможность такого события, при котором эмитент, выпустивший долговые ценные бумаги, окажется не в состоянии выплачивать проценты по ним или основную сумму долга
Ответ: может быть разновидностью рисков прямых финансовых потерь
___________________________________________________________________
Чтобы полностью ознакомиться с ответами на тест, скачайте файл!
Тесты по теме «Управление финансовыми рисками»
1. Предприятия каких отраслей сталкиваются с коммерческими рисками:
1. Промышленности
2. Торговли
3. Строительства
4. Всех отраслей.
2. Как соотносятся понятия коммерческого и финансового риска:
1. финансовые риски включают в себя коммерческие
2. коммерческие риски включают в себя финансовые
3. эти понятия не соотносимы, т. к. относятся к разным классификациям
4. это синонимы
З. Что значит управлять риском?
1. следить за тенденцией его развития
2. использовать различные меры, позволяющие прогнозировать наступление рискового
события
3. принимать меры к снижению риска
4. управлять риском невозможно, т. к. данное понятие изучается теорией вероятности
4. Какие основные группы рисков выделяют при их классификации?
1. Входящие
3. Текущие
4. Спекулятивные
5. Спекулятивные риски включают:
1. Имущественный риск
2. Торговый риск
3. Валютный риск
4. Инфляционный риск
6. Чем обуславливается неопределенность хозяйственной ситуации?
1. Вероятностью
2. Случайностью
3. Противодействием
4. Закономерностью
7. Какие методы используют для определения вероятности наступления события?
1. Субъективный
2. Метод ABC
3. Объективный
4. Все вышеперечисленные
8.Уменьшение степени вероятного риска достигается следующими методами:
1. хеджирование
2. передача риска
3. страхование
4. отказ от сделки
5. избежание возможных рисков
6. метод красной линии
7. франчайзинг
9. Риск, выражающийся в вероятности получить как положительный, так и отрицательный результат:
1. финансовый;
2. экологический;
3. спекулятивный;
4. чистый.
10. Какие риски входят в состав инвестиционных рисков:
2. валютный;
3. кредитный;
4. снижения доходности;
5. прямых финансовых потерь;
6. селективный.
11. Факторы, обуславливающие неопределенность хозяйственной ситуации:
1. цикличность;
2. отсутствие полной информации;
3. противодействие;
4. динамичность;
5. случайность.
12. Методы определения вероятности наступления события:
1. дедуктивный;
2. объективный;
3. селективный;
4. субъективный.
13. Коммерческие риски образуют следующие чистые риски:
1. экологические;
2. финансовые;
3. имущественные;
4. торговые;
5. биржевые;
6. производственные.
14. Виды рисков, выделяемых на государственном уровне:
1. чистые;
2. на макроэкономическом уровне;
3. на микроэкономическом уровне;
4. спекулятивные.
15. Функции предпринимательского риска:
1. защитная;
2. стоимостная;
3. регулирующая;
4. социальная;
5. политическая.
16. Вероятность неблагоприятного исхода - это
17. Какие риски относятся к спекулятивным
1. связанные с покупательной способностью денег
2. экономические
3. инвестиционные
4. производственные
18. К какому виду рисков относится биржевой риск:
1. инфляционные
2. риски финансовых потерь
3. риски снижения доходности
19. Сколько можно выделить основных областей риска в деятельности любой фирмы:
21. Какие методы используются при количественном анализе рисков:
3. аналогов
4. оценки вероятности ожидаемого ущерба
5. экспертных оценок
22. Как называется метод уменьшения степени рисков, при котором отказываются от любого мероприятия, связанного с риском, или разрабатывают мероприятия, которые полностью их исключают:
1. лимитирование концентрации риска
2. хеджирование
3. избежание возможных рисков
23. Путем заключения каких контрактов осуществляется передача риска:
4. контракты на хранение и перевозку грузов
Тесты по теме «Управление текущими издержками»
3. увеличения объемов кредитования,
4. определения влияния снижения объема реализации на чистую прибыль.
4. получение большей суммы прибыли.
4. разница между выручкой от реализации и порогом рентабельности.
19. Вклад на покрытие - это:
1. цена минус переменные издержки;
2. затраты на производство всей продукции;
3. затраты на производство единицы продукции;
5. валовая маржа.
20. Безубыточное продукции - это когда:
1. затраты превышают доходы;
2. выручка равна затратам плюс прибыль;
3. выручка равна затратам на производство и реализацию продукции;
4. затраты равны сумме постоянных и переменных издержек.
21. Валовая маржа - это:
1. выручка минус переменные затраты;
2. выручка минус постоянные и переменные затраты;
3. прибыль плюс постоянные затраты;
4. прибыль плюс переменные затраты.
22. Сила эффекта операционного рычага показывает:
1. эффект операционного рычага;
2. изменение прибыли за счет изменения структуры затрат и объемы реализации продукции;
3. насколько процентов изменится прибыль при изменении выручки на один процент.
23. Финансовый рычаг - показатель потенциальной возможности изменить чистую прибыль или рентабельность собственного капитала за счет:
1. увеличение объема продаж;
2. увеличение суммы выручки;
3. за счет изменения соотношения заемных и собственных средств.
© Е.В. Броило
Тестовые задания по дисциплине
Управление рисками
Ситуацией риска на предприятии называют:
Альтернативные варианты принятия решений для получения оптимальной величины прибыли
Возможность качественно и количественно определить степень вероятности потери прибыли
Возможность определить вероятность получения дополнительной прибыли
В явлении «риск» можно выделить следующие основные элементы, взаимосвязь которых составляет его сущность:
Противоречивость и неопределенность
Вероятность получения дополнительной прибыли и неопределенность ее недополучения
Субъективность и объективность проявления
Возможность материальных, нравственных и других потерь, связанных с осуществлением выбранной в условиях неопределенности альтернативы
Ситуация неопределенности характеризуется тем, что
Вероятность наступления результатов событий может быть установлена только опытным путем
Вероятность наступления события в принципе неустанавливаема
Вероятность наступления события можно определить графическим способом на основе графика нормального распределения случайной величины
Основными причинами риска являются:
Спонтанность природных процессов, случайность, наличие противоборствующих тенденций, вероятностный характер НТП
Ограниченность финансовых ресурсов, случайность, развитие научно-технического прогресса, природные катаклизмы
Спонтанность природных явлений, развитие научно-технического прогресса, недостаточность сведений об объекте
Источником риска в организации можно назвать:
Бизнес-планирование проектов по освоению новых видов изделий на долгосрочный период
Наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых интересов
Смена административной команды управления организацией
Наиболее важными элементами, положенными в основу классификации рисков, являются:
Гражданско-правовая форма образования организации
Время возникновения и характер последствий
Объективная и субъективная природа возникновения
К факторам прямого действия, определяющим уровень риска, относятся:
Непредвиденные изменения экономической обстановки в стране
Малокомпетентная работа управленческих и иных служб
Непредвиденные действия конкурентов
Способ организации труда
К факторам косвенного действия, определяющим уровень риска, относятся:
Нестабильность, противоречивость законодательства
Недостаток бизнес-информации в фирме
Ошибки при принятии решений
Непредвиденные изменения в отрасли предпринимательской деятельности
К объективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:
Коррупция и рэкет
Ошибки при реализации рисковых ситуаций
Финансовые проблемы внутри фирмы
Непредвиденные изменения экономической обстановки в регионе
К субъективным факторам, определяющим уровень риска, относятся:
Разработка, внедрение новых технологий, способ организации труда и т.п.
Отсутствие у персонала способности к риску
Стихийные силы природы и климат
Революционные скачки в научно-техническом прогрессе
В зависимости от рискового события, к чистой группе рисков относят:
Валютный риск
Политический риск
Инновационный риск
Страновой риск
В зависимости от рискового события, к спекулятивной группе рисков относят:
Организационный риск
Финансовый риск
Налоговый риск
Риск развития НТП
Принципы, прямо воздействующие на уровень политического риска, это –
Политическая обстановка
Налоговая система
Экономическая обстановка в стране для осуществления деятельности
Принципы, косвенно воздействующие на уровень политического риска, это –
Непредвиденные действия органов государственного и местного самоуправления
Законодательство
Международные события
Максимально гарантированную прибыль можно получить в условиях имеющихся данных о различных выпусках изделий (осторожная линия поведения), основываясь на:
Критерий Лапласа
Критерий Вальда
Критерий Сэвиджа
Критерий Гурвица
При разнообразных условиях выпуска продукции, пользующейся спросом, для избежания большего риска менеджер принимает решение, основываясь на
Критерий Лапласа
Критерий Вальда
Критерий Сэвиджа
Критерий Гурвица
Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику банкротства предприятия с помощью пятифакторной модели Э.Альтмана:
Оборотные активы
Амортизация основных средств
Валюта баланса
Валовая прибыль
Выручка от реализации
Капитал и резервы
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Отберите показатели, на основании которых можно провести диагностику банкротства предприятия с помощью системы показателей У.Бивера:
Оборотные активы
Амортизация основных средств
Валюта баланса
Чистая прибыль отчетного периода
Валовая прибыль
Выручка от реализации
Капитал и резервы
Доходы будущих периодов
Резервы предстоящих расходов
Долгосрочные обязательства
Краткосрочные обязательства
Для определения вероятности потери платежеспособности предприятия в модели R -счета используется фактор
Удельный вес дебиторской задолженности в общей сумме текущих активов
Коэффициент оборачиваемости запасов
Показатель текущей ликвидности
Доля чистой прибыли на каждый рубль себестоимости
Особенность использования модели Депаляна для определения вероятности потери платежеспособности заключается в:
Определении коэффициента кредитоспособности
Определении коэффициента обеспечения собственными оборотными активами
В использовании нормативных значений коэффициентов для исследуемой отрасли
Фактор отношения фонда заработной платы к добавленной стоимости используется для определения вероятности потери платежеспособности в модели:
У. Бивера
Ж. Депаляна
Гольдера
Альтмана
Ни в одной из указанных моделей не используется
В случае возникновения стрессовой ситуации корреляция кредитных рисков, как правило,
Уменьшается
Увеличивается
Остается неизменной
Нет четкой зависимости
Банк преследует цели снижения рисков ликвидности; наиболее эффективным для достижения данной цели является:
Вложения в ликвидные инструменты
Диверсификация пассивов
Формирование резервов
Начиная с какого уровня собственного капитала в общей структуре пассивов предприятия можно говорить о хороших возможностях привлечения дополнительных заемных средств
Рост доли дебиторской задолженности в валюте баланса предприятия является:
Позитивным фактором, так как рост данной статьи говорит об общем увеличении оборотных активов – увеличении объема деятельности предприятия
Негативным фактором, так как рост данной статьи говорит о выводе средств из производственного процесса
Фактором, не позволяющим сделать значимое суждение об изменении состояния предприятия
В каких целях использование Z -модели Альтмана является наиболее эффективным
Оценка риска операции коммерческого кредитования
Оценка кредитоспособности заемщика
Оценка качества обеспечения оборотными активами
Оценка риска портфеля коммерческих кредитов
Мерой чувствительности стоимости корпоративных акций к изменению индекса рынка является
Бета-коэффициент
Альфа-коэффициент
Волатильность
VaR оценка риска
По какой из приведенных ниже формул можно определить размер риска на единицу ожидаемого результата
По какой из приведенных ниже формул можно определить степень согласованности экспертов при экспертном методе определения степени риска
Главным инструментом статистического метода расчета риска является
Коэффициент конкордации
Коэффициент ликвидности
Коэффициент вариации
Коэффициент восстановления платежеспособности
При принятии решения о вложении средств в финансовые инструменты и количественной оценке систематического риска используют
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными активами
Коэффициент чувствительности бета
Индекс безопасности по объему производства
Коэффициент Бивера
Укажите стрелкой по какой формуле рассчитывается соответствующий показатель
|
|
Показатель Лапласа |
|
|
Коэффициент конкордации |
|
|
Коэффициент чувствительности бета |
|
|
Дисперсия |
|
Показатель Гурвица |
Ответьте «ДА» или «НЕТ»:
Достоинством индивидуальной экспертизы является ее оперативность.
Недостатком групповых экспертных процедур является высокий уровень субъективизма.
Метод Дельфи получил свое название от имени древне-греческого философа.
Метод мозговой атаки и метод генерации идей – это одно и тоже.
Коэффициент конкордации показывает насколько действия экспертов не согласованы.
Ответьте «ДА» или «НЕТ»:
Метод Дельфи предусматривает проведение экспертного опроса в несколько туров.
При проведении экспертных опросов сначала формируются и составляются анкеты, а затем подбираются эксперты.
Экспертные процедуры относятся к статистическим методам оценки.
Методы экспертных оценок бывают индивидуальные и групповые.
Основными методами упорядочения ответов экспертов являются ранжирование, непосредственная оценка, последовательное и парное сравнение.
Если коэффициент согласованности оказался больше 0,5, то можно утверждать, что:
Показатель негативен и нужно перейти к комплексной оценке риска через операционный риск
Система рисков определена верно и можно вырабатывать стратегию по их снижению
Необходимо пересмотреть формирование экспертной группы и составление анкет
Что является объектом кредитного страхования:
Денежные средства
Коммерческий или торговый кредит
Товары или услуги
Резерв платежеспособности это –
Дополнительные резервы, создаваемые страховщиком из страховых премий
Разница в валюте баланса между активами и пассивами страховщика
Фонды, сформированные страховщиком из прибыли
Активы страховщика, свободные от каких бы то ни было обязательств
Выделите риски, которые не покрываются морским страхователем
Риски, связанные с падением цен на перевозимый груз в связи с изменением рыночной конъюнктуры
Риски, порожденные возможностью аварии на море
Риски, связанные с последствием неправильных маркетинговых решений
Страховщик, передав часть риска в перестрахование, несет ответственность перед страхователем
В пределах собственного удержания
В полном объеме
В пределах лимита ответственности
В части, определенной договором перестрахования
Ответьте «ДА» или «НЕТ»:
Хеджирование – это система мер, позволяющая исключить или ограничить риски финансовых операций в результате неблагоприятных изменений курса валют, цен на товары и т.п. в будущем.
Объектом страхования ответственности является ответственность за причиненный ущерб перед третьими лицами вследствие каких-либо действий.
Недостатком сострахования является необходимость заключения договоров страхования с разными страховщиками по разным тарифам и условиям.
Перестрахование осуществляется только в пределах части страховой суммы.
Резервные фонды на предприятии создаются только за счет части оборотных средств.
Ответьте «ДА» или «НЕТ»:
Разрешается ли по Российскому законодательству создавать резервные фонды за счет себестоимости?
Диверсификация является одним из методов защиты от рисков.
Диверсификация возможна только в случае инвестирования денежных средств в различные активы.
Аутсорсинг – это поручение выполнения разовых работ сторонним организациям.
Основными приемами управления риском являются: избежание риска, принятие риска, снижение степени риска.
Ответьте «ДА» или «НЕТ»:
Снижение степени риска – это передача его части кому-то другому.
Правило максимума выигрыша означает максимум дохода в любых условиях.
Качественный анализ риска предполагает выявление вероятности наступления данного вида риска.
Наиболее оптимальным вариантом количественной оценки риска является комбинация экспертного и статистического методов.
Только при приемлемом для предпринимателя соотношении отдачи и возможных потерь следует принимать решение о реализации рискового проекта.
Т.В. Остудина
Тесты
по дисциплине «Риск-менеджмент»
Тольятти, 2016
Тест к разделу 1 «Роль риска в менеджменте организации»
1.Управление риском – это
отказ от рискованного проекта;
комплекс мер, направленных на снижение вероятности реализации риска;
комплекс мероприятий, направленных на подготовку к реализации риска;
комплекс мер, направленных на компенсацию, снижение, перенесение, уход или приятие риска.
2. Риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества – это
политический риск;
риск конкурентоспособности;
селективный риск;
риск ликвидности;
риск рентабельности.
3. Риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо рынка в целом – это
системный риск;
риск ликвидности;
дефляционный риск;
инфляционный риск;
селективный риск.
4. Риск потерь в процессе финансово-хозяйственной деятельности – это
коммерческий риск;
финансовый риск;
спекулятивные риски;
производственный риск.
5. Процесс снижения риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности рынков сбыта или каналов поставок носит название
диверсификация;
дифференцирование;
конвергенция;
фокусирование.
6. По характеру последствий риски подразделяются на
чистые и селективные;
производственные и коммерческие;
коммерческие и политические;
чистые и спекулятивные;
прямые и финансовые.
7. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме?
любые;
спекулятивные;
чистые;
реализация риска в принципе не может принести дополнительную прибыль компании;
ретроспективные.
8. Подразделение рисков на спекулятивные и чистые основано на
характере оценки риска;
характере последствий риска;
классификации субъектов риска;
классификации объектов риска.
9. Риск – это
все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка времени наблюдения, например периода оперативного планирования.;
вероятность наступления стихийных бедствий либо технических аварий;
вероятность провала программы продаж;
вероятность успеха в бизнесе.
10. Селективный риск – это:
риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке;
риск, связанный с возможностью потерь при реализации объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества;
риск того, что заемщик (должник) окажется не в состоянии выполнить свои обязательства.
11. Дайте определение волатильности:
волатильность – это изменчивость рыночного спроса;
постоянство рыночного спроса;
изменчивость курсовых разниц и процентных ставок;
постоянство курсовых разниц и процентных ставок.
12. При наличии неопределенностей процесс выбора оптимальных решений
не изменяется;
усложняется;
упрощается.
13. Показатель допустимого риска
не должен превышать предельного значения;
не должен быть равным нулю;
не должен быть меньше предельной величины.
14. Укажите риски, которые не относится к видам производственных рисков.
изменение конъюнктуры рынка;
форс-мажор;
амортизация производственного оборудования;
усиление конкуренции.
15. Инновационный риск – это
риск того, что новый товар не будет принят рынком;
риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен;
риск, связанный с утечкой информации об используемых фирмой инновациях.
16. На какие виды подразделяются финансовые риски?
проектные;
валютные;
денежные;
инвестиционные.
17. По сфере возникновения выделяют следующие типы рисков:
а. производственный риск;
б. кадровый риск;
в. информационный риск;
г. финансовый риск;
д. коммерческий риск.
18. Коммерческий риск – это риск, возникающий
а. на коммерческих предприятиях;
б. при заключении коммерческих сделок;
в. в процессе реализации товаров или услуг;
г. в процессе производства товаров или услуг.
19. Валютный риск связан с
а. покупкой и продажей валют;
б. любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной валюты;
в. обменом одной иностранной валюты на другую;
г. ошибками при расчете кросс-курсов.
20. Выберите категории, на которые подразделяются риски в зависимости от основной причины их возникновения рисков.
а. природно-естественные риски;
б. политические риски;
в. инфляционные риски;
г. транспортные риски;
д. валютные риски;
е. имущественные риски.
Тест к разделу 2 «Основные аспекты и тенденции риск-менеджмента»
1. Реализация риск-менеджмента на современных предприятиях включает в себя...
а. выявление последствий деятельности экономических субъектов в ситуации риска;
б. прогнозирование этой деятельности для снижения уровня риска;
в. умение реагировать на возможные отрицательные последствия этой деятельности;
г. умение ликвидировать такие последствия;
д. разработка и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные негативные результаты предпринимаемых действий.
3. Что из перечисленного не является элементом системы риск-менеджмента?
выявление расхождений в альтернативах риска;
разработка планов, позволяющих действовать оптимальным образом в ситуации риска;
разработка конкретных мероприятий, направленных на минимизацию или устранение негативных последствий;
учет психологического восприятия рискованных проектов;
ни один из вариантов не является элементом системы риск-менеджмента;
все перечисленное является элементами системы риск-менеджмента.
4. Какие категории задач риск-менеджмента можно выделить?
применение риск-менеджмента;
применение методов риск-менеджмента;
управление рисками по их типам;
точность оценок рисков;
точность прогнозов рисков.
5. Главной функцией риск-менеджмента является
создание чуткой системы управления рисками;
оценка риска по каждому проекту в компании;
оценка риска для компании в целом;
предотвращение банкротства компании в результате наступления случайных событий.
6. Каковы функции объекта управления в риск-менеджменте?
организация разрешения риска;
организация рисковых вложений капитала;
организация работы по снижению величины риска;
организация процесса страхования рисков;
организация экономических отношений и связей между субъектами хозяйственного процесса;
все перечисленное является функциями объекта управления;
ничего из перечисленного не является функцией объекта управления.
7. Что из перечисленного не является функциями субъекта управления в риск-менеджменте?
прогнозирование;
нормирование;
организация;
регулирование;
координация;
распределение;
стимулирование;
контроль.
8. Что из перечисленного является правилами риск-менеджмента?
нельзя рисковать многим ради малого;
риск – дело благородное;
нельзя думать, что существует только одно решение, возможно, есть и другие;
при существовании нескольких вариантов, следует идти по пути минимально риска;
положительное решение принимается лишь при отсутствии сомнения.
9. Что входит в понятие контроля в риск-менеджменте?
10. Что входит в понятие координация в риск-менеджменте?
побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда;
согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.
11. Что входит в понятие регулирование в риск-менеджменте?
проверка организации работы по снижению степени риска;
воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров;
согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.
12.Что входит в понятие стимулирование в риск-менеджменте?
побуждение финансовых менеджеров и других специалистов к заинтересованности в результате своего труда;
воздействие на объект управления, посредством которого достигается состояние устойчивости этого объекта в случае возникновения отклонения от заданных параметров;
согласованность работы всех звеньев системы управления риском, аппарата управления и специалистов.
13. Какие из перечисленных источников могут использоваться для информационного обеспечения риск-менеджмента?
контракты, договоры об имущественных сделках;
имидж руководства организации;
кредитные договоры;
тенденции развития рынков;
бухгалтерская отчетность;
статистическая отчетность.
14. Суть риск-менеджмента состоит в
устранении риска;
управлении риском;
снижении риска;
выборе риска.
15. Какие факторы принято называть рискоообразующими?
сущность процессов или явлений, способствующих возникновению того или иного вида риска и определяющих его характер;
факторы, воздействующие на конкретные риски избирательно.
16. Назовите основные виды рискообразующих факторов.
субъективные и объективные;
внутренние и внешние;
нейтивные и интегральные;
все ответы верны.
17. Нейтивные рискообразующие факторы – это
18. Интегральные рискообразующие факторы – это
факторы, воздействующие только на конкретный вид риска;
факторы, оказывающие влияние на риски сразу нескольких видов.
19. К числу интегральных рискообразующих факторов микроэкономического уровня относят:
недобросовестность или профессиональные ошибки партнеров (третьих сторон);
уровень инфляции;
недобросовестность или профессиональные ошибки сотрудников компании;
противоправные действия сотрудников компании и третьих лиц (хищения, подлоги и т.д.)
уровень менеджмента;
верны ответы: а,г,д,е,ж,з;
верны ответы: б, в, ж,з;
все ответы верны.
20. К числу интегральных рискообразующих факторов макроэкономического уровня относят:
изменение курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам;
уровень инфляции;
изменение ставки рефинансирования ЦБ РФ, LIBOR , MIBOR и пр.;
недобросовестность или профессиональные ошибки сотрудников компании;
ошибки технологического процесса;
уровень менеджмента;
изменение цен на энергоносители;
изменение ставок налогообложения;
изменение климатических условий;
верны ответы: г, д, е;
верны ответы: а, б, в, ж, з, и;
все ответы верны.
Тест к разделу 3 «Управление рисками»
1. Критерий гарантированного результата (максимальный критерий Вальда) является критерием
наименьшего вреда;
наибольшего вреда;
оптимистическим;
г. пессимистическим.
2. Если событие не может произойти ни при каких условиях, его вероятность равна
а. нулю;
б. единице;
в. 0,5;
г. 100%.
3. Первая точка кривой рисков определяет
а. величину потерь, равных расчетной выручке;
б. вероятность нулевых потерь;
в. вероятности нежелательного исхода.
4. Вторая точка вероятности нежелательного исхода соответствует
а. «нормальному», «разумному» риску, при котором рекомендуется принимать обычные предпринимательские решения;
б. вероятности нежелательного исхода;
в. потерям, равным имущественному состоянию предпринимателя.
5. Экспертный метод может быть реализован
а. путем обработки мнений опытных предпринимателей и специалистов;
б. с помощью опроса респондентов;
в. путем несистемной выборки.
6. Разновидностью экспертного метода является
а. метод Дельфи;
б. метод Гаусса;
в. метод Иванова.
7. Метод моделирования задачи выбора с помощью дерева решений предполагает
а. математическое построение вариантов решений;
б. программное графическое построение вариантов решений;
в. графическое построение вариантов решений.
8. При использовании метода аналогий применяются
а. базы данных о риске аналогичных проектов или сделок;
б. действия, которые намерен совершить предприниматель;
в. анонимность и управляемая обратная связь.
9. Методы управления рисками, предполагающие исключение рисковых ситуаций из бизнеса, носят название
а. методы диссипации риска;
б. методы компенсации риска;
в. методы уклонения от риска;
г. методы локализации риска.
10. Методы управления рисками, основанные на четкой идентификации источников риска, носят название
а. методы диссипации риска;
б. методы компенсации риска;
в. методы уклонения от риска;
г. методы локализации риска.
11. Финансирование под уступку денежного требования, подразумевающее передачу кредитного риска, лежит в основе
а. биржевых сделок;
б. строительных контрактов;
в. контракта – поручительства;
г. договора факторинга.
12. При использовании метода «Сокращение риска» покрытие убытка происходит за счет
нестрахового пула;
резервов;
спонсора;
государственной поддержки.
13. При использовании метода «Передача риска» покрытие убытка происходит за счет
самострахования;
займа;
резервов;
страхования.
14. Примером покрытия ущерба за счет передачи ответственности на основе договора является
хеджирование;
кэптиновые страховые организации;
нестраховой пул;
самострахование.
15. При покрытии убытка на основе поддержки государственных либо муниципальных органов к специфическим рискам относят
риски, связанные с внешнеэкономической деятельностью;
риски, связанные с массовым разрушением собственности;
риск изменения цен на товары.
16. К покрытию убытка на основе страхования прибегают в следующих случаях
инвестирование средств страховых фондов в пределах одной деловой единицы;
сохранение прибыли внутри соответствующей группы;
получение льгот по налогообложению (которые могут быть предусмотрены в ряде стран);
если существуют большие совокупности рисков, вероятность реализации которых велика, а суммы предполагаемого ущерба небольшие.
17. Основным недостатком кэптиновых компаний являетс
использование этого инструмента возможно только после возникновения ущерба;
возможность получения покрытия только незначительного ущерба;
в случае ущерба кэптиновой компании, он распределяется между всеми участниками.
18. При выборе метода покрытия убытка за счет использования займа особое внимание следует уделить исследованию
величины текущих денежных потоков организации;
ликвидности и возвратности займа;
порогового значения вероятного ущерба.
19. Кэптиновая компания – это:
нестраховая компания;
другое название финансово-промышленной группы;
это страховая компания, входящая в состав нестраховых организаций;
компания-спонсор.
20. Особенностью метода покрытия убытка на основе самострахования является:
работа с большим числом однородных рисков;
работа только с неоднородными рисками;
работа с катастрофическими рисками.
Итоговый тест формируется из тестовых вопросов по разделам 1, 2, 3.
13PAGE 14115
Заголовок 1Заголовок 2Заголовок 3Заголовок 4Заголовок 5Заголовок 6Заголовок 7Заголовок 8Заголовок 915
Я решил разобрать тему рисков в тестировании до простейших составляющих, чтобы для себя и коллег эта полумистическая, полушаманская тема стала прозрачной и управляемой.
Итак, во-первых: риски и проблемы зачастую сваливаются в одну кучу. Риск , по определению какой-то существующий или развивающийся фактор процесса , который обладает потенциально негативным воздействием на процесс и, как следствие, на его результат. Можно, конечно, дотянуть любую проблему до понятия риска, только зачем? В среднем, обычный тренинг по управлению рисками состоит всего на 20-25% из материалов про сам процесс управления рисками и описания типичных рисков, а в остальные 75% времени тренеры пытаются впихнуть под видом рисков описания процессных проблем под соусом «а ещё у вас может быть вот что…». Повторюсь - зачем?
Итак, разберёмся.
Риск - это существующий или развивающийся фактор процесса, который обладает потенциально негативным воздействием на процесс.
Проще говоря, чтобы чётко разграничить риск и проблему: риск это то, что может случиться и привести к негативным последствиям, а проблема, это то, что уже случилось и мешает работать. И риск и проблема мешают или могут мешать работать, но способы работы с рисками и проблемами несколько разные: первые надо пытаться понять, найти и по возможности минимизировать их последствия до того как они «выстрелят», а с проблемами надо работать по факту - чинить или «тушить». Если отделить риски и проблемы, область управления рисками становится намного проще и понятнее.
Простым примером, который не является риском связанным с тестированием ПО, но часто к таковым относится, является использование одного окружения для тестеров и девелоперов. Неудобная ситуация, которая порождает или может породить кучу проблем, но это источник проблемы, а не риск.
Как работать с рисками
Алгоритм работы с рисками можно неплохо представить в виде часто используемой в тренингах и литературе картинки:
Активности работы с рисками цикличные, как и любые другие проектные активности, если вы работаете в итерациях. При этом, если итерации у вас достаточно длинные, циклов работ связанных с управлением рисками может быть несколько, такие внутренние циклы можно для простоты называть «петлями».
Что, обычно, вызывает сложности на начальных этапах работы с рисками: собственно начать (внести эти активности в рабочие планы); понять, что работа с рисками не rocket science и что эти активности как и любые другие должны быть спланированы, обеспечены ресурсами (исполнителями), выполнены, а результаты должны быть проанализированы (что «выстрелило», что - нет, с чем мы справились успешно и т.д.).
Интересный момент: иногда мы ничего не можем сделать с риском или наших воздействий недостаточно, чтобы исключить риск из списка, да так бывает. Системные риски на то и системные, что полностью исключены быть не могут, так как зачастую являются особенностью процесса, в котором мы работаем. Разминирование мин, процесс рискованный, но работать надо. В этом случае мы пытаемся себя подстраховать на случай пожара от его последствий и расписываем инструкции на случай военных действий.
Не буду останавливаться подробнее, но этап анализа полученных результатов и извлечения уроков часто игнорируется, что приводит к повторению неудачного результата на следующих итерациях - что, собственно, характерно для любого процесса: если мы не анализируете «куда попали», в следующий выстрел попадаете снова «куда-то туда…», вместо того, чтобы попасть «туда, куда нужно».
Также не хотелось бы отвлекать внимание от основной темы этой статьи идеями про правильное целеполагание, но если в плане управления рисками будет написано «поговорить с шефом про ЗП ведущему тестеру» вместо «решить вопрос про повышение ЗП ведущему тестеру на 20%», то результатом выполнения такого таска в плане будет, скорее всего, не «повысили ЗП на 20%», а «поговорили с шефом про повышение…».
Что хотелось бы зафиксировать, прежде чем мы приступим к рассмотрению типичных рисков связанных с тестированием ПО. Для того, чтобы правильно работать с рисками и эта работа приносила результаты, нужно чётко понимать к какому уровню относится тот или иной риск - к уровню вашей ответственности как менеджера по тестированию или к уровню проектных рисков, работать на котором нужно вместе с менеджером проекта и ведущим разработчиком. Системные риски или риски уровня бизнеса компании, в которой вы трудитесь, обычно находятся вне зоны влияния проектной команды, но проектная команда может принимать участие в подготовке каких-то решений и анализе текущей ситуации, чтобы предоставить принимающим решение лицам актуальную и понятную информацию.
Типичные риски в тестировании ПО
Что такое проект? Проект с точки зрения менеджера - это время, деньги и хепинес заказчика. Проект по тестированию это такой же проект, с той разницей, что деньгами напрямую тест-менеджеры управляют редко, но их ресурсы в виде человеко-часов в эти деньги можно конвертировать или работать с трудозатратами напрямую.
Неполная оценка трудозатрат по проекту
Фредерик Брукс
, в своей известной книге «Мифический человеко-месяц»
отмечал, что именно этот риск является зачастую основной причиной невыполненных вовремя или вовсе провальных проектов.
В целом, данный риск, конечно, относится к уровню проектных рисков, а точнее к рискам управления проектами. Но, так как оценка трудозатрат по проекту включает оценку трудозатрат по тестированию, а работы по тестированию стоят на критическом пути плана итерации, то риск зачастую связан с неправильной оценкой трудозатрат по тестированию, который мы рассмотрим следующим отдельным риском.
Риск характеризуется тем, что тестировщики не привлекаются ни к ревью трудозатрат по проекту, ни к получению самих оценок. Ситуация в которой оценки на тестирование просто спускаются менеджером проекта, заказчиком или кем-то ещё зачастую клиническая и противоречит основным принципам управления проектами: оценку задачи даёт исполнитель, иначе исполнитель может не браться за выполнение задачи или не отвечает за её результат.
Повторюсь - риск проектного уровня, если речь идёт об оценке трудозатрат по проекту, но частично может управляться и минимизироваться группой тестирования или её менеджером, путём включения тестировщиков в процесс получения оценок по трудозатратам и ревью полученных оценок и планов проекта.
Неполная оценка трудозатрат по тестированию
Аналогичный предыдущему риск, базирующийся в основном на нарушении принципа «оценку трудозатрат даёт исполнитель», но уже на уровне задач проекта по тестированию.
Кроме базовой причины «выстрела» данного риска, также существенно рискованными факторами могут быть пропуск неявных требований, неверное определение типов тестов и конфигураций в которых будет проводиться тестирование - эти задачи являются наиболее влияющими на объём работ по тестированию и как следствие ошибки, допущенные при выполнении этих задач, приводят к изменению объёмов работ по тестированию и существенно влияют на план тестирования.
Как бороться: ревью и аудиты, формальные и «на бегу». В этом месте одна голова хорошо, а две - лучше.
Ситуация может порождаться или усугубляться совмещением ролей тест-менеджера и тест-дизайнера. При разделении этих проектных ролей на разных участников команды тестирования, тест-дизайнер должен обосновать и защитить предлагаемую им стратегию тестирования и свою оценку трудозатрат. Подобная защита, зачастую работает лучше чем формальный ревью.
Тест-план не привязан к плану проекта
Строго говоря, это именно проблема процесса
тестирования, которая, между тем, настолько распространена, что я бы рекомендовал акцентировать на ней внимание как на серьёзном риске.
Тестирование и разработка сидят на одном проектном ресурсе - на времени. Если планы двух направлений не связаны жестко (лучше всего на уровне одного общего плана работ по проекту, буквально линками между задачами в MS Project или любой другой подобной системе) или не синхронизированы на постоянной основе, существует вероятность или риск , что сдвиг планов разработки (который влияет на дату поставки версии в тестирование) не будет учтён в плане работ по тестированию, что приведёт к недостатку времени на тестирование и, как следствие, к незавершению этапа тестирования.
Почему планы тестирования и разработки ещё должны быть связаны жестко на уровне единого плана проекта: в зону ответственности менеджера проекта, при фиксированной длительности итерации кроме всего прочего относится управление объёмом (scope) итерации, для чего ему необходимо видеть работы по тестированию. Грубо говоря, в ограниченной по времени итерации задача ПМ-а выбрать такой объём функционала, который команда успеет и сделать и протестировать.
Если менеджеру проекта оценки трудозатрат по тестированию не нужны (см. «клиника»), задача менеджера по тестированию внести свои работы в план проекта и связать их с соотв. задачами по разработке. В такой схеме сдвинуть сроки тестирования крайне сложно - какая-то часть работ по тестированию просто будет наглядно вылазить за deadline в плане или на диаграммах.
Стратегия тестирования отсутствует или непринята группой разработки или заказчиком
Формально не риск, а проблема, которая порождает риск, что стратегия тестирования не будет выполнена в той части задач, где пересекается с задачами разработки или не будет обеспечена ресурсами (зачастую именно проектным временем) и как результат всё равно не выполнена.
Как бороться: формальный ревью стратегии или плана тестирования здесь обычно не помогает. Формальный апрув в этом месте, зачастую означает «я видел, что у тебя есть документ с названием Стратегия или План и ты его обновил в этой итерации». По факту это слова «молодец, главное чтобы ты хорошо учился», которые не дают вам, как тест-менеджеру, возможности получать необходимое понимание в команде разработки и соотв.ресурсы на выполнение это стратегии и ваших планов.
Увольнение сотрудников
Риск увольнения ключевого или не очень ключевого сотрудника есть всегда.
Проблема не в том, что люди уходят, а в том, что уходят тогда, когда нужно им, а не проекту, а на ввод нового сотрудника, его обучение и вывод на «проектную мощность» требуется время - соотв. планы проседают, скорость падает, все нервничают.
Что делать. Держать «скамейку запасных» не всегда возможно по экономическим причинам. «Кормить лучше» помогает далеко не всегда, а иногда (в случае как раз с не ключевыми товарищами) это ещё и попросту невыгодно. Что тут можно сделать? Самое очевидное, что я вижу, это «договориться с соседями» - просто побеседовать с соседними отделами или проектами (у которых этот риск тоже есть) и договориться, что в случае такого события, они смогут хоть как-то (если это позволит специфика продукта и текущая загруженность) помочь вам людьми. Аналогично, будьте готовы помочь сами. Да-да, спасение утопающих - дело рук самих утопающих.
Остальные проблемы
Изменение даже зафиксированных требований или их приоритетов, зачастую относят к рискам, как к фактору, который повлияет на объём итерации и соотв. приведёт к пересмотру планов и возможно срыву сроков поставки версии. Я бы не называл эту часть проектной работы риском - это реальность, с которой надо работать как с проектным ограничением и стараться не дотягивать даже до состояния проблемы. Действенным путём является как раз ограничение объёмов итерации по срокам, когда любое изменение в требованиях приводит к выталкиванию какого-то другого кусочка работ (и девелопмент и тестирование) в следующую итерацию. Принудительно или административно «заставить» требования не меняться ещё ни у кого не получалось – бизнес меняется, требования меняются и если Заказчик готов платить не только за естественные изменения в требованиях, но и за свои «фантазии» или «неорганизованность» - это надо принять и уметь с этим жить. Способы есть и они работают.
Сложностей в работе группы тестирования связанные именно с тестированием на самом деле крайне немного. Встречал описанные в виде рисков особенности программной реализации Продукта уровня «отсутствие GUI». По факту не являясь риском, подобная особенность проекта или продукта может быть существенным ограничением в стратегии тестирования и накладывать жесткие требования на квалификацию персонала, занятого в тестировании. Повторюсь - это не риск, это особенность вашего продукта или проекта. Вы ведь не жалуетесь, что интерфейс вашего продукта написан на английском языке, так как предназначен для западного рынка, хотя на русском, возможно, было бы тестировать легче.
В заключение, хотелось бы акцентировать внимание на достаточно очевидном, но игнорируемом риске, который состоит в самой идее игнорирования рисков.
Риск игнорирования рисков
Один из рисков, который распространяется на все уровни управления рисками.
Нежелание принимать во внимание тот факт, что риски есть, что процесс (даже самый налаженный, выверенный, формализованный и контролируемый) может давать сбои, обычно приводит к чересчур оптимистичным планам, к конфликтам при их невыполнении, к необходимости перепланировать в «пожарном режиме» (что обычно приводит к просчётам и ещё больше нарушает нормальный ритм работ) и как результат к провалам.
Что делать: начать работать с рисками (как бы избито и банально не звучал этот вывод, но другой рекомендации тут нет). В тестировании специфичных рисков немного. Большинство рисков проектного уровня, могут решаться совместными усилиями групп тестирования, разработки и управления проектом.
Теперь, надеюсь, станет проще.
Загрузка...
